尤小刚有过三次婚姻。他的首任妻子田歌,是一名电视台的主持人。二人1984年结婚,1994年离婚。长春国贸曾看过田歌受访时曾谈到过尤小刚,她说:“我和尤小刚在很多问题上是很难找到和谐点的,但在他的身上有很多地方对我很有影响,值得我学习,我很感谢他。”
尤小刚第二任妻子邬倩倩是一名演员,两人曾合作过《京都纪事》《孝庄秘史》等多部作品,邬倩倩和尤小刚于1996年结婚,2015年尤小刚在接受采访时承认自己已与邬倩倩和平分手。
尤小刚的现任妻子周庭伊,原名周子涵,是一位80后演员,与尤小刚年龄相差30岁。
2005年周庭伊以主持人身份出道。2006年出演了个人的首部电视剧《情系半边天》进入影视圈发展。2010年,在一次访谈类节目中结识了尤小刚并受其提携,与邬倩倩共同合作出演了电视剧《西施秘史》,饰演绵里藏针的王后春蝶。其后周庭伊还出演过《大唐女巡按》《大清宝典》《神鹰反恐特战队》等作品。
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